博客归档

破解中国消费不足论的迷思

那些善意地呼吁中国经济必须转变到以消费为导向的增长方式的人们大概是误读了经济学理论,或者是被失真的统计数据误导了。

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破解中国消费不足论的迷思

2012年09月06日 08:47 朱天 张军

(朱天为中欧国际工商学院经济学教授、经济学与决策学系主任,张军为复旦大学中国经济研究中心主任、长江特聘教授)

(来源:中国经济时报)

长期经济增长的问题不是一个需求问题,而是一个供给问题,是一个国家的生产能力和效率的问题。虽然GDP在统计上可以分成消费、投资和净出口三大块,但GDP指的仍然是所有最终产品的价值,是生产出来的,而不是消费出来的,也不是投资出来的,更不是出口得来的。在不存在宏观经济不景气的情况下,一个国家没有必要、也不太可能通过独立地增加消费、投资或者出口来刺激经济增长。

时下有一个很流行的论调,认为中国这些年的经济增长靠的是投资和出口的拉动,而消费则严重不足,这样的增长“模式”是失衡的、不可持续的,中国经济必须从投资和出口为导向的增长模式转变到以国内消费为主导的增长模式。说起来也许难以置信,这个流行的观点其实是出于对经济学理论的误解以及对失真的统计数字的盲信。问题的由来

在国民经济核算中,有一种估算国内生产总值(即GDP)的统计方法,叫做支出法。根据这个方法,GDP被分成三大块即消费(包括居民消费和政府消费)、投资(包括固定资本的形成和库存的变化)和净出口(出口额减去进口额),这三块同时也构成所谓的总需求。根据国家统计局的数据,在2010年,这三项支出在中国GDP中的比重分别为消费47.4%(其中居民消费占GDP的33.8%)、投资48.6%、净出口4%。在1990年,这三个比例分别是消费 62.5%、投资34.9%、净出口2.6%。

根据这些数据,中国经济中的消费占GDP的比重在过去二十年里有显著下降,相应地,投资的比重则显著上升。净出口的比重虽然也增加了,但是绝对数字并不高。其实过去十年里净出口占GDP的比重平均只有3.3%。也就是说,从总需求的角度看,内需平均占了96.7%,而(净)外需只占了3.3%。这个数字与大多数国家相比虽然不低,但是绝对得不出中国经济的增长主要是靠外需拉动的结论,而是恰恰相反。

那么我们的消费是不是过低了呢?纵向比较,按照官方的统计数字,我们现在的消费率比以前低了。横向相比,全世界的消费比率约为75%,这也是西欧发达国家的比率,美国的消费率则超过85%,而亚洲国家的消费率平均约为65%,都远远超过我们的消费率。所以,从统计数字上来看,我们的消费率确实是低的。但是这里有两个问题:第一,中国的消费率是不是真的如官方统计所表明的这么低?第二,消费率低有什么不好呢?它对经济增长有害吗?下面我们首先回答第二个问题。消费不是经济增长的动力

消费率低是坏事吗?低消费率的反面就是高储蓄率(一个国家的储蓄率就是100减去消费率)。整个亚洲的储蓄率达到35%,亚洲经济也大大超过世界经济的平均增长速度,更超过发达国家的增长速度。所以,一个国家和地区不会因为消费低储蓄高而妨碍经济的增长,而是相反。事实上,根据同样的官方数字,中国从 1990年到2010年的二十年间 GDP每年增长达到10.45%,同期消费的年增长率达到8.64%(这些都是去除了通货膨胀因素后的复合年增长率)。确实,我们消费的增长是慢于GDP的增长,但是消费每年8.64%的增长速度已经举世无双了,同期世界经济整体消费的年增长都不到3%。另一个经济快速增长的大国印度在过去二十年里消费的年增长率也只有5.8%,而且同样略低于印度GDP6.5%的年增长率。说起来也许有点像悖论,但是,中国远低于世界平均水平的消费率(也意味着相对较高的储蓄率)恰恰是我们实际消费水平的增长远远快于世界平均增长速度的一个重要原因。

从经济增长理论上看,是储蓄及由此带来的投资而不是消费才是落后国家通过持续的经济增长去接近发达国家的收入水平的一个主要推动力;持续的消费水平提高是经济增长的结果而不是经济增长的原因。很多人之所以认为消费会促进经济增长,是因为他们混淆了短期宏观经济的波动问题和长期的经济增长问题,这在宏观经济学里是两类完全不同的问题。

凯恩斯主义的总需求决定GDP的理论最多只适用于分析短期的宏观经济的萧条和复苏。只有当一个国家经济不景气,即当前的经济增长率低于所谓的潜在增长率时,通过政策手段(如减税、增加政府支出等)刺激消费才有可能会加快经济增长的复苏。不过,根据凯恩斯理论,在这个时候刺激投资和出口也会有同样的效果,刺激消费在理论上和政策上都并不占有特殊的地位。

与短期经济波动的问题不同,长期经济增长的问题不是一个需求问题,而是一个供给问题,是一个国家的生产能力和效率的问题。虽然GDP在统计上可以分成消费、投资和净出口三大块,但GDP指的仍然是所有最终产品的价值,是生产出来的,而不是消费出来的,也不是投资出来的,更不是出口得来的。在不存在宏观经济不景气的情况下,一个国家没有必要、也不太可能通过独立地增加消费、投资或者出口来刺激经济增长。这时候要增加GDP,只有提高生产能力和生产效率。

一个国家的生产能力和效率的提高需要增加资本投入,也就是需要投资。如果将生产出来的东西都消费掉了,没有了储蓄和投资,怎么可能有经济增长呢?如果消费就能带来经济增长的话,那世界上就没有落后国家了。消费谁不会呢?中国经济过去这些年高速增长的一个重要原因正是中国有比较高的储蓄率和投资率。当然,技术进步和人力资本的改善在经济增长中同样重要,甚至更加重要,但是在一个发展中国家,没有足够物质资本的投资,技术进步也就成了无源之水、无本之木。中国的消费率被大大低估了

熟悉经济增长理论的人大概都会同意我们上面所说的是投资而不是消费才是发展中国家经济持续增长的动力,但可能还是会怀疑中国的消费率会不会太低了,储蓄和投资的比率会不会太高了。他们可能担心这样高的投资必然会带来浪费和产能过剩,导致资本回报的下降。从数据上看,同样经历过高储蓄、高增长阶段的东亚几个国家和地区在经济增长最快的时候,消费率也没有低过60%,而中国的消费率竟然如此罕见地低于50%,看上去似乎不太正常。

中国消费率如此之低的主要原因出在统计上。首先,经济学界在做国际比较时通常不会简单采用各国官方的统计数据,而是采用所谓的 “宾大世界表” (PennWorldTable)的数据。宾大世界表是由宾夕法尼亚大学国际价格比较项目(InternationalComparison of Prices Program)根据各国商品价格的调查结果而编制的按购买力平价调整过的国民经济核算数据。需要调整的原因主要是各国商品和服务的价格水平差异很大,以各国本币价格及市场(或官方)汇率为基础的经济数据在国家之间没有简单可比性。

在宾大世界表里,中国的数据有两个版本,第一个版本是按照中国大城市的物价调查数据及中国统计局官方公布的GDP增长率推算出来的,第二个版本是宾大世界表的作者认为更加准确的版本,是在调低了官方的GDP增长率和物价调查中的消费品价格指数后得出来的。根据这个版本的数据,中国2009年(该表的最新年份)的消费率是 55.28%,而不是官方的47.35%。更值得注意的是,该表里中国1990年的消费率是55.78%(而不是官方统计中的 62.5%),与2009年差不多。从1990年到2009年这二十年里,中国的平均消费率是56.64%。根据这些数据,中国的消费率不仅显著高于官方的统计数字,而且没有官方统计所呈现出的消费率在过去二十年里的下降趋势。所以,如果说中国现在的消费率过低的话,那么过去二十年里从来都是这样低的。但是,中国经济在过去二十年里不是增长得很好吗?有什么理由认为这样的消费率现在就成了问题呢?

当然,即使55%的消费率还是明显低于东亚新兴发达经济体在相似发展阶段时的消费率(均超过60%)。原因其实很简单,那就是中国的消费在国民经济核算中被大大低估了。根据我们的估计,实际的消费率要比宾大的数据起码还要高出5—10个百分点,也就是说中国的消费率应该达到甚至超过60%。

首先,中国的国民经济核算对住房消费大大低估了。关于这一点,已经有经济学家(包括本文作者在内)指出过;国家统计局的一些专家对此也有认识,但是在实际统计中并没有做出相应调整。居民消费支出中有一项叫居住消费,包括住房消费和水电燃气等消费。住房消费在统计上包括所有租户实际付出的租金以及自有住房的虚拟租金。理论上,自有住房的虚拟租金指的是住在自有房屋中的居民如果要在租赁市场上租住类似的房子需要交多少租金。但由于这种虚拟的市场租金较难准确估计,统计部门在实际操作中用的是房屋的造价 (城镇每平方米2000多元、农村600多元)乘以一个折旧率(城镇住房是2%、农村是3%)的办法来代替自有房屋的虚拟租金。这种方法虽然简单,但是却大大低估了住房消费。以2009年为例,中国居住消费(除房租和虚拟租金外,还包括水电燃气费等)只占GDP 的6%,占居民消费支出的17%,占居民可支配收入的12%。对于城镇居民来说,居住消费只是交通和通信消费的1.5倍。如果中国人真的只需要花这点收入用在住房上的话,住房问题也就不会成为最触动大众神经的问题了。

根据经济合作与发展组织(OECD)2009年的数据,该组织中主要发达经济体(美、日、英、德、法、加)的居住消费占GDP比重都在14%左右(13.6%—14.7%),该组织中两个发展中国家墨西哥和土耳其的居住消费占 GDP比重分别为 11.1%和16.5%。即使是印度,居住消费也达到GDP的8.6%。根据我们粗略的估算,假设中国城镇房屋每平方米价值4000元,租金回报率每年3%,再假设农村住房虚拟租金没有被低估,据此计算出来的城乡居住消费支出刚好占到GDP的10%。也就是说,光这一项消费支出的重估就将我国的消费率提高了4个百分点。如果农村住房消费被低估了1个百分点,那么总消费支出就被低估了5个百分点。将这5个百分点加到宾大世界表估算的中国消费率上,我国2009年的消费率就刚好达到60%。

除了住房消费被低估,在中国很多本来应该属于居民个人消费的支出被算到了公司账上,变成了企业的经营成本或者资本支出。主要的例子包括汽车,因为很多人公车私用,所以本来应该算作居民消费支出的汽车消费却变成了企业的资本支出,也即投资。其他还有公款旅游、公款吃喝、公款送礼等等,这些消费支出都没有被统计进来。我们这里说的还不只是腐败造成的问题,这些做法大多数是合法的。相当多私营企业的所有者和管理者将个人和家庭的很多消费开支打入公司成本,从而规避个人所得税乃至增值税。这类消费占GDP比重究竟有多少自然无法统计、也不能准确估算出来。假设中国的消费有10%是这一类消费的话,那么我国实际消费支出占GDP比重又会因此增加5个百分点。

除了消费支出被低估,中国的投资也可能被高估了。上面讲到的公车私用情况,既低估了消费,又高估了投资,这只是一个例子。投资被高估的可能性主要包括土地购置成本(地价)的上升没有被很好处理;投资项目多次转包夸大了工程费;工程款统计虚报严重,项目为能获批而支出的公关费用、招标过程中发包方得到的回扣等支出,往往计入工程款项而被统计入固定资产投资中。

根据以上的分析,中国的实际消费率应该达到或者超过60%—65%,这样的消费率在一个处于快速发展阶段的经济体应该是比较正常和合理的。东亚几个发达经济体在相当一段时期都出现过60%—70%、甚至更低水平的消费率。根据宾大世界表的数据,日本在1968年—1997年三十年间的消费率都在64%— 70%之间;香港的消费率在过去五十年里都在60%左右;韩国在1987年—2000年间的消费率均低于或接近60%;台湾在1978年—1989年这十二年间的平均消费率是70%,1987年的消费率也低到过64%;新加坡在1976年以后,消费率从来没有超过60%,过去二十年的消费率平均只有 45%,比中国还要低很多。

总之,无论从经济理论上还是从实际数据上来看,中国都不存在消费不足的问题,中国的消费率并没有低到多么不正常的程度。虽然比世界上绝大多数国家都低,但我们不仅不用为此而担心,反而应该感到欣慰,因为这正是我们的GDP以及消费的增长速度在过去二十年里得以超过世界上几乎所有国家的原因之一。要知道,有多少发达和不发达国家的政府都在希望自己的人民能够增加他们的储蓄——也就是减少他们的消费。那些善意地呼吁中国经济必须转变到以消费为导向的增长方式的人们大概是误读了经济学理论,或者是被失真的统计数据误导了。

杨小凯:为什么工业革命在英国而不在西班牙发生?

以诺斯 (Douglass C. North) 为代表的制度经济史学家发现,公元 1500 年开始的大西洋、地中海、黑海等海洋贸易,特别是跨大西洋长距离贸易,是工业革命的关键条件之一。这其中,制度差异对经济增长特别是工业革命的发展有着关键作用。

贸易带来的好处以及相关的经济增长可以用亚当﹒史密斯 (Adam Smith) 的分工理论很精确地刻划其中的精髓。

亚当﹒史密斯认为,分工的发生将使得生产活动的专业化水平得以上升;专业化水平的上升,则创造了供给与需求;于是,贸易随之出现。供给与需求的增加,则意味着市场容量的变大;而市场的变大,将进一步将促进专业化与分工水平的发展。这种分工与市场贸易互为因果的良性循环,正是亚当﹒史密斯在《国富论》中最重要的思想,也是亚当﹒史密斯所认为经济发展的起源。经济社会也就不断地从这种分工与市场扩大的良性循环中获得成长。西欧的大西洋贸易正触发了上述经济成长的良性循环过程,同时造就了人类历史上的第一次工业革命。杨小凯的新著“经济学”和“发展经济学”(中文版由社科文献出版社出版)用很多模型分析了这个过程。

虽然自 1500 年以来,大西洋贸易对西欧的发展具有举足轻重的地位。许多在 16 至 19 世纪从事大西洋贸易获利的国家,以亚当﹒史密斯的思想足以刻划经济增长的精髓。不过,同样进行大西洋贸易,工业革命却只发生在英国与荷兰,但是却不在西班牙与葡萄牙发生。这又是什么道理?

最近,麻省理工学院的强森 (Simon Johnson)、阿西墨格鲁 (Daron Acemoglu) 以及加州大学柏克莱分校的罗宾森 (James Robinson) 等人,在他们的新文章〈欧洲的兴起:大西洋贸易、制度转变与经济增长〉中对上述问题做了深入研究,并提供大量经验证据。他们认为 16 至 19 世纪西欧的经济增长,虽然只是长期经济增长理论的一个片段现象,但如能研究 16 至 19 世纪大西洋贸易发展对经济增长的贡献,并藉此管窥经济增长理论的样貌,或能让人们进一步理解完整经济发展理论所应具备的原理原则。

强森等人比较英国与西班牙在大西洋贸易上具备的条件。他们发现,与英国相比,西班牙在大西洋贸易上不但比英国起步早,而且许多条件优于英国。也就是说,从客观条件看,如果工业革命能发生在英国,工业革命也应该能在西班牙发生。他们发现,西班牙大致在以下三个方面优于英国。

第一、西班牙、葡萄牙早于英国从事大西洋长距离航海探险,较早掌握并拥有相对优良的航海技术和经验。可以说,这两国是整个大西洋贸易的先行者,并在相当长的时间内主导甚至垄断了整个大西洋贸易。

第二、由于西,葡早于英国从事航海贸易,他们率先占领了自然条件优于北美的南美洲,所以西葡比英国有更好的自然资源进行国际贸易。

第三、强森等人引用马克思主义以及新马克思主义的边缘理论,认为帝国主义的发达应以剥削 (殖民地) 为手段,越对殖民地进行剥削的国家,该帝国的国力应该越强。不过,英国与西班牙对待殖民地的方式有显著的不同。英国对各殖民地的治理以自治为主。基本上,英国让各殖民地成立议会自治,各殖民地拥有各自的宪法并有自主的税收权利。只有当英国本身遭遇战事,英国才会透过各殖民地均有代表的英国国会,以决议的方式要求各殖民地缴交特别税捐来支应战费。英国对前殖民地香港连这种战费要求都没有,所以中国政府1997收回香港后也不敢向香港收税。而西班牙的殖民地均无议会,西班牙在各殖民地拥有税收权,各殖民地所收缴的税收大部分被送回祖国。也就是说,相对于西班牙、葡萄牙,英国对各殖民地的治理并非以剥削殖民地而满足祖国为目的。但西班牙、葡萄牙的确对殖民地进行剥削。所以,依照马克思以及边缘理论的说法,西班牙与葡萄牙的帝国主义发展,应该使工业革命发生在西葡两国。

但历史却让工业革命在英国发生而不在西班牙发生。至今,原来分别为英国与西班牙殖民地的北美与南美,北美的美国甚至已成为世界的超级强权,而南美洲绝大多数国家仍为开发中国家,政局不安,经济动荡。

面对这种历史矛盾,强森等人提出了一套大西洋贸易影响制度转变,制度转变再与长期经济发展交互影响的良性循环理论,并以这个理论说明工业革命为何会发生在英国而不是在西班牙。

强森等人对上述的发展提出三个重要的假说。第一个假说是,大西洋贸易对欧洲的经济发展有关键的影响。第二个假说是,大西洋贸易的利益能催化制度转变。第三个假说是,制度转变的前提条件与国王和皇室专制权力的强弱有关。

强森等人根据以上三个假说所建立的完整论述如下:大西洋的贸易机会,若能与各国国内内在的制度转变发生良性循环,则从大西洋的贸易得到的好处会引发经济成长与工业革命。 而各国在大西洋贸易发展初期所拥有的政治制度,与各国在大西洋贸易后所进行的制度转变有密切的关系。

他们搜集历史资料证明他们的观点。他们以城市化程度以及平均每人国内生产毛额两项指针作为贸易发展下分工高低的代理变量 (proxy),他们收集了15至20世纪的东欧、西欧与南欧的城市化数据。他们的经验研究发现:进行大西洋贸易的城市均有长足的发展,而不进行大西洋贸易的城市,例如东欧、中欧或地中海的城邦,如意大利的城市等,则发展迟缓。

另外,他们发展出制度指数(institution index),用以刻划三种制度特征。其一,为刻划各国或各城邦、皇室或其它特权阶级侵犯商业活动权利限制的程度、其二,为对私有财产保护的程度,其三则为允许人们在有利可图的产业中自由经商的程度。这些指数可以作为交易效率的代理变量 (proxy)。他们发现,随着大西洋贸易的不断进展,进行大西洋贸易的各个城邦对财产权的保护,对特权阶级权利的限制以及自由经商的权利等均明显地增加,而那些不进行大西洋贸易的城邦则变化有限。他们对经验数据的回归分析证明, 除大西洋贸易对分工水平和城市化有正面影响外,一国的政治制度的专制程度对分工水平和城市化有负面影响。

第三,他们也发现,英荷两国在大西洋贸易之初,对专制王权的限制明显多于西葡。

英国的议会对皇权有相当的制衡能力,而西葡则为专制王权的国家,这个初始条件对改进上述交易效率的制度变化有明显的影响。也就是说,在英国,限制皇权、保护私有财产 (特别是对土地私有产权的保护) 以及人们可以自由经商的权利等等,在随着大西洋贸易的不断扩展下,改进的程度远优于西班牙。

也就是说,在理解大西洋贸易对西欧经济成长的影响后,人们对工业革命的发生有了很不一样的图像。这个图像是以英国为背景而非以西班牙为背景。

英国在进行大西洋贸易之后,社会中出现新的富有商人。这些富商为了保护既有的财富, 或为了创造更多的利益,便和原有的王室以及特权阶级发生冲突。由于英国自始就有比较自由的代议政治制度,这种议会政治对制度改革产生了正面的作用,因而出现了许多新的政治与经济制度。例如王室的财政与国家财政分离,政党不能从事营利事业,企业成立不需政府批准而自动注册,从事国际贸易不需要经过国家特许,也就是一般民众可以自由从事大西洋贸易而获取利益等等有利于经济成长的制度因此出现。

这些制度的出现以英国大革命打破都铎王朝贸易特许垄断权为先导,其中詹莫士二世复辟时期又打破革命后共和国执政克伦威尔的政治垄断,恢复议会制。但詹莫士二世企图恢复王室各种垄断特权,又被议会从荷兰请来客籍国王(威廉三世,其妻为英国公主,有英国王位继承权), 发动光荣革命,既避免了第二次大革命可能导致的新政治独裁,以虚君共和制限制了王权,又以威廉的武力革了詹莫士二世的命,避免了王室的各种垄断特权的复辟。

强森等人发现的大量历史证据说明,这一时期与英国王室有关系的大型贸易公司不断减少,规模大多也相对变小,而大量与王室无关,没有特权的人民从大西洋贸易中发财。在这个过程中,这些新的贸易机会造就了与王室特权无关的新商人阶级,他们当中有人甚至富可敌国。这些新富正常交税,在国会中有代表为他们发言,因此能在政治上发挥相当影响力,这使得整个新富阶级在人数与影响力上比旧有的等级特权更强。另外,社会中的新富不再是固定的等级,社会阶级有了很大的流动性,也就是说,大西洋贸易冲垮了英国社会等级制度的藩篱,一般人均能分享大西洋贸易的利益,好处不被国家垄断独占,任何人都可能成为成功的企业家而进入上层阶级。这种高流动性进一步深化了分工的演进与贸易的发展,引发了亚当史密斯所描述的经济成长的良性循环,整个社会因而富裕起来,而工业革命也因此在英国发生。

一个值得注意的现象是,从大西洋贸易创造出来的新富中,有许多人是拥有地产的企业家。这些地主在产权能获得保护之后,利用土地取得资金,而这些资金也就成为进一步促进投资与赚钱的资本来源。亦即,有效地保护包括土地在内的私有财产权,让这些拥有土地的地主,不仅不会成为妨碍经济成长的障碍,反而成为经济发展的助力。

而西班牙从事大西洋贸易却得到与英国相反的结果。由于西班牙王室垄断大西洋贸易的好处,在当时除了皇室以及皇室本身特许的公司或等级拥有贸易的权利外,他人均被禁止从事国际贸易。加上西班牙王室对殖民地有税收权,这使得王室从大西洋贸易获得的好处益加助长王室权力与专制地位,造成社会中不可跨越的等级越加坚强。与此同时,王室却将贸易所得到的好处花费在奢侈品或炫耀性的财富之上,社会不能善用大西洋贸易获得的好处,因此,社会中出现一种不能被逾越的等级,社会的流动性反而更僵固,贫富差距亦越悬殊,大西洋贸易的好处不能被一般老百姓所共享,没有新的商人阶级出现,最终社会也就没有新的制度创新,促进经济成长的良性循环就不可能发生,工业革命也就不会在西班牙出现。

总结的说,强森等人的发现有以下几个含意。第一,让人们重新认识西欧经济发展的历程,理解大西洋贸易在其中所具有的关键地位,及其如何引发第一次工业革命以及相应而来的经济成长。第二、颠覆了马克思认为帝国主义的发展必须以剥削为手段。事实上,工业革命或资本主义的出现反而发生在限制专制王权的议会国家,这些国家内没有皇室的特权,没有固定的特权阶级,社会的流动性高,并且保护私人从事商业的各项权利等等。也就是说,英国与西班牙在制度上的差异正反映在商业活动是否开放,而商业活动的开放与否则影响了社会是否存在不可跨越的阶级。第三,他们的发现与诺斯、托马斯等制度经济学家的观点一致。他们发现制度的确在经济成长中扮演关键角色。杨小凯和廖最近用一个超边际经济模型严格证明了这一猜想。

上述的故事对中国经济的改革开放特别有启发性。中国 1978 年的改革开放就如同开放大西洋贸易一般地开放了太平洋贸易。中国自改革开放以来的经济成长绝大多数也来自太平洋贸易。中国至今享有与美国极大的贸易顺差,正足以证明中国正是从太平洋贸易中获得经济成长的好处。

很不幸的是,中国经济的改革开放还是建立在政府对商业活动的垄断与管制之上。这种对商业活动的限制让中国自改革开放以来从太平洋贸易获得的好处,不但无法为社会大众所共享,反而被垄断性的官商企业以及与官商勾结的私人企业所独占。虽然中国已经加入世界贸易组织,至今,中国政府仍然维持自改革开放以来对商业活动的垄断与限制。中国政府不允许私人任意成立企业,亦即成立企业需要政府批准,政府仍然垄断着银行业、保险业、电信业、新闻媒体业、汽车制造业以及大部分的外贸经济活动。

事实上,只要成立企业须经政府批准,政府也就控制着所有产业的商业活动。也因为成立企业无法自动注册,所以从事商业、贸易活动就须和政府建立关系,行贿甚至收买政府官员,也正是政府对经商自由,贸易自由的限制,因此就造就了今日在中国成功经商要靠关系,讲门路;造就了表面上是私人企业的股份公司,本质上仍为官商企业的特许利益等级;以及最严重的,造成社会流动性遭受阻碍,贫富差距日益悬殊,社会动荡的可能性逐渐严重的情形。

去年中共 16 大会议中通过开放资本家入党,16大中出现了很多官商及与官方勾结的股份公司老总。这种作法其实更是将垄断利益制度化。其结果是让中国更像 16 世纪的西班牙而非英国。这让中国政府与有商业活动的特许阶级更紧密的结合在一起。也就是说,中国的太平洋贸易有让中国「西班牙化」的倾向。

因此,如欲中国经济发展长久延续,关键中的关键就是打破政府对商业以及贸易活动的垄断,限制政府对贸易的干预,限制政党不得从事营利事业,党库不能通国库,允许政党自由竞争,建立公平合理的选举制度,允许政党轮替,以及建立分权制衡、权责相符的的政府体制等等,好让中国能像 500 年前的英国,让太平洋贸易带动制度与经济成长的良性循环,造就中国的长治久安,而不是走向 500 年前的西班牙,兴盛一时,但终究衰弱。

数学的力量

By 郭凯

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昨天又和社会学家吵架了。其实这种架跟很多“经济学家”也能吵起来。我发现一个规律,凡是对使用数学和统计学来理解社会现象没有深刻体会的人,很容易对于数学的使用产生某种“敌视”,觉得那不是必须的,甚至是多余的。我在给林毅夫写书评的时候,甚至很委婉的指出林先生的数学不好。后来林毅夫给我回信说:你说的太客气了,干脆直接说我不懂数学就是了。对于林先生的胸怀,我还是佩服的很。(参见”对话论道,授人以渔-评林毅夫新书《论经济学方法》“)

我先简单回顾一下我的研究生第一年。经历过经济中心第一年的学生,不少人大概都会觉得那一年生不如死。那一年的课实在有点难学,而且用很多数学。所以,在我到了研究生二年级开始给一年级的师弟师妹们做助教的时候,我当时的宗旨就是最小化数学,最大化经济学。换言之,能不用数学的地方就不用数学。可见那时那刻我对于使用太多数学的反感。这些,我的师弟师妹们大概是可以作证的。

我是一个理科出生的人,学完了物理类的数学,学完了力学,光学,电磁学,统计物理和热力学,理论力学,量子力学等等所有的物理口的基础课程。但是即便如此,经济学里使用的数学的难度,广度和复杂程度还是让我大吃了一惊。直到我来哈佛之前,我一直坚信,经济学过度数学化和技术化了。有时候只是为了追求技术,而忽略了思想。事实上,这些批评对非常多的二流经济学家依旧成立。

但是在哈佛的学习彻底颠覆了我对数学的错误观念。你发现,这些第一流的经济学家们,从来都是把数学当作工具。他们只用最恰当的工具,不会去用最复杂的工具。但是,当你需要建立最一般的理论而不需要附加很多假设的时候,你也许就需要很高深的数学。如果你不想对人们的效用函数的形式做出太有局限性的假设,那么你就得会用泛函分析,因为初等的微积分没法告诉你答案。当你需要对非常”脏“,噪音非常大的数据进行分析的时候,你就需要有非常好的统计工具。说一件让我诧异的事情,经济学中对时间序列数据的分析,大量的采用了电子工程中的信号处理技术。我们知道,电子工程需要从有噪音的信号中提取有用的信号,这点和经济学家想要得到的没有任何区别。在信噪比很小的时候,就需要进行非常复杂的处理,这个对电子工程适用,对经济学也适用。

从根本上说,经济学对数学(统计)的重视,在于两点,这就是我所谓的数学的力量-逻辑和量化。

先说逻辑吧。我想举的例子是著名的”阿罗不可能定理“。学经济学的应该都知道这个定理,学政治科学的也应该都知道。

阿罗不可能定理证明,在满足四个公理的条件下,社会选择不可能满足完整性和传递性,完整性意味着社会必须对任意两个社会结果进行排序,传递性意味着如果社会认为A比B好,B比C好,则应该认为A比C好。传递性对个人来说似乎是毫无问题的,但在社会选择中,传递性不满足,那集体行动不可能达到个体行动所具有的理性。

阿罗定理的四个公理是,第一,完备性,即社会选择必须接受任何可能的个人偏好;第二,独立于无关选择公理,即社会对两个选择的排序只与个人对这两个选择的排序有关,而与他们对其它选择的排序无关。比如,布什、克林顿、佩罗三个人竞选,布什和克林顿之间的排序不应受到布什跟佩罗之间的排序的影响;第三是弱帕累托原则,即,如果社会中所有的人都认为X比Y好,则社会排序也应该认为X比Y好,则社会排序也应该认为X比Y好;第四个公理是说社会中不应该存在一个独裁着,即不存在一个在任何时候都说话算数的人。

对阿罗定理的另一个解读就是,只有独裁体制,才是一个满足前三条公理且具有完整性和传递性的社会选择机制。其它任何体制,比如说少数服从多数,比如说两两多数,比如说差额选举,以及任何你可能想象的社会选择机制,都不可能既满足前三条公理并同时具有完整性和传递性。

阿罗不可能定理是一个对民主制度的咒语,但是这个东西并不是没有实例的,这就是著名的孔多赛悖论。

甲 乙 丙

a   b   c

c   a   b

b   c   a

孔多赛悖论就是上面这个例子,假设有甲乙丙三个人,甲认为a比c好,c比b好。乙和丙的偏好如图。他就说,如果在a和b之间投票选一个最好的,那么乙和丙都会选b,所以b赢。也就是b>a.要是在b和c之间投票,甲和丙都会投c,所以c赢,于是c>b.但是要是在a和c之间投票,甲和乙都会投a,于是a>c.所以我们就有了a>c, c>b和b>a.如果a,b,c是三个候选人,那么谁能选出来当总统,就完全取决于投票的顺序,任何人都可能当总统。用阿罗的语言就是,多数投票的结果不满足传递性。

但是阿罗走的比孔多赛远多了,他的结果对于任意多的候选人,不管是用什么样的方式选择,都是成立的。也就是说,孔多赛悖论对于任何选择机制都是成立的,除非有一个独裁者。阿罗是靠什么走得这么远的?数学!更确切的说是数学所代表的形式逻辑。这些东西,没有数学,恐怕很难有人能想出来吧?想出来了,恐怕跟人说也说不清吧。聪明的数学家和经济学家现在已经能把阿罗不可能定理的证明缩到只有一页纸。但是这个东西要是不用数学,怕是想破脑袋也想不出吧。

下面再说量化这件事情吧。如果形式逻辑这种东西,未必一定需要数学才能实现。量化这件事,要是没有数学(统计),那根本就是完全不可能了。拿我最近正在看的一篇论文举例吧,这是Bernard,Eaton,Jenson和Kortum的一篇American Economic Review的论文,这篇论文的内容很丰富,但是其中一个问题是:如果世界上所有的贸易壁垒一夜之间全部消失,那么对美国会有什么影响?你可能会想,这样也许会有更多的中国商品进入美国,导致更多的美国人失业。你也可以想,也许会有更多的美国商品进入中国,所以导致更多的美国人就业。但是,究竟是增加就业还是减少就业,是多少?BEJK用他们的模型给出了一个回答。他们用的是三步走的办法,他们先估计模型中的重要参数,第二步是用这个模型去预测现在的贸易数字,在得到了比较精确的预测之后,他们就把模型中贸易壁垒的参数调为零,然后看对美国的影响。他们也许是对的,当然也很有可能是错的。但是,这不是重点。重点是,只有运用了数学,我们才有可能对这样一个问题进行估计,不用数学的估计至多只能是拍脑袋。

数学是人类发明的伟大工具,也许超过任何其它的工具。当我在用这台电脑写BLOG的时候,这台电脑的硅片里面其实就是在进行最简单的逻辑和加减运算。没有学过电路和计算机的人,也许无法想象为什么逻辑和算术运算竟然会产生这么强大的功能,但这就是一个事实。